Благодаря успеху оперетт Йесселя, его консервативной националистической идеологии и вступлению его второй жены Анны в национал-социалистическую партию в 1932 году, ещё до прихода нацистов к власти, Йессель ожидает признания нацистами. Он надеется, что Гитлер дарует ему звание «почётного арийца», которым фюрер наградил своего любимого композитора, соплеменника и коллегу Йесселя Имре Кальмана. Кальман не принимает предложения Гитлера и уезжает в Париж, а затем в США. Йессель напряжённо ждёт. Однако нацистская верхушка его отвергает. Крещение и сорокалетний христианский стаж не помогают. Исполнение его произведений в 1933 году запрещают. По иронии судьбы, германская почта выпустила в 1933 году памятную марку по случаю первой экранизации «Девушки из Шварцвальда». В 1934 году жену Йесселя исключили из нацистской партии. В 1937 году Йесселя увольняют из государственного института музыки. Запись и распространение его произведений запрещены. В 1939 году отчаявшийся Йессель пишет своему либреттисту Штерку в Вену: «Я не могу работать, когда ненависть к евреям угрожает моему народу уничтожением и когда я не знаю, в какой момент ужасная судьба постучится в мою дверь». После сорокапятилетнего перерыва Йессель говорит о евреях как о своём народе.

За тридцать восемь лет до того, как Йессель, наконец, понял, кем он является в германском обществе, один из лидеров сионизма Макс Нордау так охарактеризовал подобных ему эмансипированных евреев в статье «История сынов Израиля» (1901): «Таково положение эмансипированного еврея в Западной Европе: он отказался от еврейской самобытности, а прочие народы объявляют ему, что их самобытности он не усвоил. Он отдаляется от представителей своей расы, ибо антисемитизм запятнал их даже в его глазах, а местное население отталкивает его… Он потерял свою родину-гетто, а страна, где он родился, отказывается быть ему родиной. Под его ногами нет почвы, он не принадлежит к какому бы то ни было обществу, в которое он мог бы войти как желанный и полноправный гражданин». Складывался вдвойне искажённый облик еврея, считающего себя эмансипированным: от своих братьев он отрекается или отстраняется, а его преувеличенный патриотизм воспринимается местным населением как фальшивый и подозрительный.

Долгие годы композитор искусно играл партию музыканта-немца, рядясь в тогу национального композитора. Но его искусства, его таланта не хватило на покупку входного билета в германскую нацию. Ни крещение, ни ассимиляция, ни мимикрия не помогли композитору уравняться в правах с немецким народом, для которого он писал свою музыку. Большой музыкант, Леон Йессель не сумел стать «своим» для народа, для которого он творил, и он ожесточился. Любовь к немцам перерождалась в горькое разочарование нацией, обществом. Его верное многолетнее служение немецкому искусству игнорировалось, его отчаяние было услышано, его критика была подслушана.

15 декабря 1941 года за распространение «ужасных слухов» («Greuelmärchen») о государстве Йесселя арестовывает гестапо. Его пытают в подвале на Александерплац, в известной пыточной комнате. 4 января 1942 года композитор умирает в берлинском госпитале от перенесенных пыток. Несколько дней он не дожил до 71 года. Через полтора месяца после смерти Йесселя из далёкой и безопасной Бразилии пришло печальное известие о самоубийстве прославленного писателя, интернационалиста, пацифиста, европейца Стефана Цвейга, поставившего, как и Йессель, еврейскую проблему вне круга своих проблем, а после прихода нацистов к власти оказавшегося просто евреем, лишним в германском мире, расставание с которым он так тяжело переживал.

Добрый христианин Леон Йессель написал популярную рождественскую мелодию. Его оловянные солдатики из любимого народом на рождество марша продолжали весело шагать даже тогда, когда кованые сапоги нацистов топтали Европу. Композитор был арестован гестапо в середине декабря 1941 года. Его пытали на рождество, его, доброго христианина с большим стажем. Его избивали и унижали немцы, выросшие на его рождественском марше. Девушки и юноши из чёрного леса нацизма убили автора «Девушки из чёрного леса». Они раздавили выдающегося композитора, словно игрушечного оловянного солдатика: он был для них евреем, не достойным жизни.

Леон Йессель написал марш об игрушечной, уютной, весёлой и доброй Германии. Его сказка обернулась страшной былью злой и враждебной к нему страны. Оловянного солдатика Леона Йесселя бросили в печь, как «стойкого оловянного солдатика» из сказки Ганса-Христиана Андерсена. Он попал в печь, как многие евреи во время Катастрофы. Он расплавился в пламени от неразделённой любви к Германии.